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Financial Derivative And Energy Market Valuation

Author: Michael Mastro, PhD
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 1118501810
Size: 13.33 MB
Format: PDF
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A road map for implementing quantitative financialmodels Financial Derivative and Energy Market Valuation bringsthe application of financial models to a higher level by helpingreaders capture the true behavior of energy markets and relatedfinancial derivatives. The book provides readers with a range ofstatistical and quantitative techniques and demonstrates how toimplement the presented concepts and methods in Matlab®. Featuring an unparalleled level of detail, this unique workprovides the underlying theory and various advanced topics withoutrequiring a prior high-level understanding of mathematics orfinance. In addition to a self-contained treatment of appliedtopics such as modern Fourier-based analysis and affine transforms,Financial Derivative and Energy Market Valuation also: • Provides the derivation, numerical implementation, anddocumentation of the corresponding Matlab for each topic • Extends seminal works developed over the last four decadesto derive and utilize present-day financial models • Shows how to use applied methods such as fast Fouriertransforms to generate statistical distributions for optionpricing • Includes all Matlab code for readers wishing to replicatethe figures found throughout the book Thorough, practical, and easy to use, Financial Derivativeand Energy Market Valuation is a first-rate guide for readerswho want to learn how to use advanced numerical methods toimplement and apply state-of-the-art financial models. The book isalso ideal for graduate-level courses in quantitative finance,mathematical finance, and financial engineering.

Commodity Option Pricing

Author: Iain J. Clark
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 1444362410
Size: 18.49 MB
Format: PDF, ePub, Docs
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Commodity Option Pricing: A Practitioner’s Guide covers commodity option pricing for quantitative analysts, traders or structurers in banks, hedge funds and commodity trading companies. Based on the author’s industry experience with commodity derivatives, this book provides a thorough and mathematical introduction to the various market conventions and models used in commodity option pricing. It introduces the various derivative products typically traded for commodities and describes how these models can be calibrated and used for pricing and risk management. The book has been developed with input from traders and examples using real world data, together with relevant up to date academic research. The book includes practical descriptions of market conventions and quote codes used in commodity markets alongside typical products seen in broker quotes and used in calibration. Also discussed are commodity models and their mathematical derivation and volatility surface modelling for traded commodity derivatives. Gold, silver and other precious metals are addressed, including gold forward and gold lease rates, as well as copper, aluminium and other base metals, crude oil and natural gas, refined energy and electricity. There are also sections on the products encountered in commodities such as crack spread and spark spread options and alternative commodities such as carbon emissions, weather derivatives, bandwidth and telecommunications trading, plastics and freight. Commodity Option Pricing is ideal for anyone working in commodities or aiming to make the transition into the area, as well as academics needing to familiarize themselves with the industry conventions of the commodity markets.

Modeling Derivatives Applications In Matlab C And Excel

Author: Justin London
Publisher: Ft Press
ISBN: 9780131962590
Size: 47.49 MB
Format: PDF, ePub, Docs
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Hundreds of financial institutions now market complex derivatives; thousands of financial and technical professionals need to model them accurately and effectively. This volume brings together proven, tested real-time models for each of todays leading modeling platforms to help professionals save months of development time, while improving the accuracy and reliability of the models they create.

Finanzderivate Mit Matlab

Author: Michael Günther
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3834897868
Size: 24.29 MB
Format: PDF, ePub
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In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. In der Neuauflage wurde insbesondere das Kapitel 8 um Fallstudien erweitert, die auf gewisse Aspekte der Finanzkrise Bezug nehmen.

Flash Boys

Author: Michael Lewis
Publisher: Campus Verlag
ISBN: 3593424029
Size: 12.20 MB
Format: PDF
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Mit diesem Buch erhalten Sie das E-Book inklusive! Ein Buch, das die Börse zum Beben bringt Michael Lewis, begnadeter Sachbuchautor, lüftet mit seinem neuen Buch "das dunkelste Geheimnis der Börse". Wer an Börse denkt, hat oft ein Bild im Kopf: wild gestikulierende Makler, die unter immensem Zeitdruck Dinge kaufen, um sie gleich wieder zu verkaufen. Doch das ist Geschichte. Die Realität an der Börse sieht anders aus - das Parkett hat längst neue Regeln. Michael Lewis, Wirtschaftsjournalist und begnadeter Sachbuchautor, sorgte mit seinem neuen Buch für ein Erdbeben. Der Erzähler unter den Sachbuchautoren enthüllt die Geschichte einer Gruppe genialer Wall-Street-Außenseiter. Sie haben herausgefunden, wie die Börse zum Vorteil von Insidern manipuliert wird, die ohne Risiko Milliarden absahnen und abends ohne eine einzige Aktie nach Hause gehen. Ein Buch über die neuen "Helden" an der Börse Der Entschluss der "Helden": Sie schaffen ein paralleles System, das sich den raffgierigen "Flash Boys" in den Weg stellt. Lewis bringt Licht in die dunkelste Ecke der Börse. Seine filmreife Geschichte über den Kampf um Geschwindigkeit - auf einem Markt, den zwar keiner sieht, der unsere Wirtschaft aber ernsthaft bedroht - bringt die Wall Street zum Beben. Dieses Buch lässt die Börsenwelt erzittern. Einen Tag nach seinem Erscheinen kündigten FBI und amerikanisches Justizministerium an, sie würden Untersuchungen gegen den von Lewis gegeißelten Hochfrequenzhandel an den Börsen einleiten. Lewis ... - "... hat eine neue Ebene der Aufmerksamkeit erreicht". (FAZ) - ... lässt den "The Wolf of Wall Street" wie ein Lamm wirken. - ... ist der derzeit packendste (Reality-)Thriller über die Finanzwelt gelungen. - ... enthüllt, wie Märkte und Privatanleger manipuliert werden. Links: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/rezension-flash-boys-von-michael-lewis-12899266.html http://www.handelsblatt.com/finanzen/fonds/nachrichten/hochfrequenzhandel-staatsfonds-fluechtet-vor-den-flash-boys/10019622.html http://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/hochfrequenzhandel-lewis-gefahr-jedermannn-flashcrash-a-973311.html