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Recent Developments In Computational Finance

Author: Thomas Gerstner
Publisher: World Scientific
ISBN: 9814436445
Size: 79.24 MB
Format: PDF, Docs
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Computational finance is an interdisciplinary field which joins financial mathematics, stochastics, numerics and scientific computing. Its task is to estimate as accurately and efficiently as possible the risks that financial instruments generate. This volume consists of a series of cutting-edge surveys of recent developments in the field written by leading international experts. These make the subject accessible to a wide readership in academia and financial businesses. The book consists of 13 chapters divided into 3 parts: foundations, algorithms and applications. Besides surveys of existing results, the book contains many new previously unpublished results. Contents:Foundations:Multilevel Monte Carlo Methods for Applications in Finance (Mike Giles and Lukasz Szpruch)Convergence of Numerical Methods for SDEs in Finance (Peter Kloeden and Andreas Neuenkirch)Inverse Problems in Finance (J Baumeister)Asymptotic and Non Asymptotic Approximations for Option Valuation (R Bompis and E Gobet)Algorithms:Discretization of Backward Stochastic Volterra Integral Equations (Christian Bender and Stanislav Pokalyuk)Semi-Lagrangian Schemes for Parabolic Equations (Kristian Debrabant and Espen Robstad Jakobsen)Derivative-Free Weak Approximation Methods for Stochastic Differential Equations (Kristian Debrabant and Andreas Röβler)Wavelet Solution of Degenerate Kolmogoroff Forward Equations (Oleg Reichmann and Christoph Schwab)Randomized Multilevel Quasi-Monte Carlo Path Simulation (Thomas Gerstner and Marco Noll)Applications:Drift-Free Simulation Methods for Pricing Cross-Market Derivatives with LMM (J L Fernández, M R Nogueiras, M Pou and C Vázquez)Application of Simplest Random Walk Algorithms for Pricing Barrier Options (M Krivko and M V Tretyakov)Coupling Local Currency Libor Models to FX Libor Models (John Schoenmakers)Dimension-Wise Decompositions and Their Efficient Parallelization (Philipp Schröder, Peter Mlynczak and Gabriel Wittum) Readership: Graduate students and researchers in finance, engineering and operations research. Keywords:Monte Carlo Simulation;Stochastic Numerics;Scientific Computing

Recent Developments In Computational Finance

Author: Thomas Gerstner
Publisher: World Scientific
ISBN: 9814436437
Size: 14.71 MB
Format: PDF, Kindle
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Computational finance is an interdisciplinary field which joins financial mathematics, stochastics, numerics and scientific computing. Its task is to estimate as accurately and efficiently as possible the risks that financial instruments generate. This volume consists of a series of cutting-edge surveys of recent developments in the field written by leading international experts. These make the subject accessible to a wide readership in academia and financial businesses. The book consists of 13 chapters divided into 3 parts: foundations, algorithms and applications. Besides surveys of existing results, the book contains many new previously unpublished results.

Recent Advances In Applied Nonlinear Dynamics With Numerical Analysis

Author: Changpin Li
Publisher: World Scientific
ISBN: 9814436461
Size: 64.92 MB
Format: PDF, ePub
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Nonlinear dynamics is still a hot and challenging topic. In this edited book, we focus on fractional dynamics, infinite dimensional dynamics defined by the partial differential equation, network dynamics, fractal dynamics, and their numerical analysis and simulation.Fractional dynamics is a new topic in the research field of nonlinear dynamics which has attracted increasing interest due to its potential applications in the real world, such as modeling memory processes and materials. In this part, basic theory for fractional differential equations and numerical simulations for these equations will be introduced and discussed.In the infinite dimensional dynamics part, we emphasize on numerical calculation and theoretical analysis, including constructing various numerical methods and computing the corresponding limit sets, etc.In the last part, we show interest in network dynamics and fractal dynamics together with numerical simulations as well as their applications.

Matlab F R Dummies

Author: Jim Sizemore
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 352780871X
Size: 71.69 MB
Format: PDF
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Ob Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieur oder Datenwissenschaftler - mit MATLAB haben Sie ein mächtiges Tool in der Hand, das Ihnen die Arbeit mit Ihren Daten erleichtert. Aber wie das mit manch mächtigen Dingen so ist - es ist auch ganz schön kompliziert. Aber keine Sorge! Jim Sizemore führt Sie in diesem Buch Schritt für Schritt an das Programm heran - von der Installation und den ersten Skripten bis hin zu aufwändigen Berechnungen, der Erstellung von Grafiken und effizienter Fehlerbehebung. Sie werden begeistert sein, was Sie mit MATLAB alles anstellen können.

F Nf Minuten Mathematik

Author: Ehrhard Behrends
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3658009985
Size: 63.14 MB
Format: PDF, ePub
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Das Buch enthält einen Querschnitt durch die moderne und alltägliche Mathematik. Die 100 Beiträge sind aus der Kolumne "Fünf Minuten Mathematik" hervorgegangen, in der verschiedene mathematische Gebiete in einer für Laien verständlichen Sprache behandelt wurden. Der Leser findet hier den mathematischen Hintergrund und viele attraktive Fotos zur Veranschaulichung der Mathematik. Für die Neuauflage wurde der Text aktualisiert und ergänzt; anhand von QR-Codes können zu verschiedenen Themen kurze Filme bei Youtube abgerufen werden.

Emotionen Und Soziale Strukturen

Author: Christian von Scheve
Publisher: Campus Verlag
ISBN: 3593389118
Size: 17.98 MB
Format: PDF, ePub
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Die Angst vor dem sozialen Abstieg oder der Freudentaumel bei einem gewonnenen Fußballspiel: Emotionen sind nicht nur Ausdruck von Individualität und Persönlichkeit, sondern auch des sozialen Miteinanders und der gesellschaftlichen Verhältnisse. Im Rückgriff auf neurowissenschaftliche, psychologische und soziologische Emotionstheorien weist Christian von Scheve die tiefgreifende soziale Strukturierung von Affekten und Emotionen nach, zeigt den Einfluss von Gefühlen auf das soziale Handeln und analysiert die Regulation und soziale Kontrolle von Emotionen. Der Autor macht damit deutlich, wie wichtig Emotionen für die Entstehung und Reproduktion sozialer Ordnung sind.

Konzernabschl Sse Unter Ber Cksichtigung Von Ifrs 11

Author: Stefan Graml
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3658045345
Size: 40.33 MB
Format: PDF, Docs
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Stefan Graml untersucht die Auswirkungen des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 11 im Hinblick auf Financial Covenants von DAX Unternehmen auf der Basis einer empirischen Erhebung der Jahresabschlüsse 2011. Dabei wird deutlich, dass die meisten Konzerne entweder keine Joint Ventures bilanzieren oder diese nach der Equity Methode einbeziehen, während für andere Konzerne teils erhebliche Auswirkungen auf deren Financial Covenants entstehen. Mit Hilfe einer Simulation des neuen Bilanzierungsstandards zeigt der Autor, dass die Interest Coverage Ratio durch die Ergebnisdarstellung der Equity Bewertung im Finanzergebnis tendenziell sinkt, während sich Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad durch die Verkürzung der Bilanzsumme tendenziell verbessern.